Được biết, xây dựng nền tảng toàn diện về quản lý vốn và tài sản có rủi ro theo Basel, gồm 4 yêu cầu chính: Các kho dữ liệu số (Data warehouse) tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế; Xây dựng và kiểm định đầy đủ các mô hình đo lường rủi ro tín dụng; Phương pháp luận tính toán tài sản có rủi ro cho rủi ro tín dụng và tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II nâng cao; và ứng dụng nền tảng số Moody’s vào tính toán và quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II nâng cao.

Với sự tư vấn của đối tác Moody’s Analytics, Deloittle và Raffles Việt Nam, OCB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo Basel II Nâng cao cho rủi ro tín dụng. Dự án đã giúp OCB hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu ngân hàng một cách toàn diện, áp dụng các mô hình dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, có tính ứng dụng cao cho hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro. Theo đó, rút ngắn thời gian triển khai xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro của ngân hàng từ 3 tháng xuống còn chưa đầy 1 tháng.

Đồng thời, OCB đã xây dựng và kiểm nghiệm đầy đủ các mô hình cho phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp theo yêu cầu, bao gồm: đo lường khả năng khách hàng vỡ nợ (PD), đo lường tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và tổng dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) theo từng phân khúc, sản phẩm. Kết quả đánh giá cũng cho thấy các mô hình đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Basel cũng như thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, dựa trên kết quả mô hình và được sự tham vấn của các đối tác về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, OCB đã hoàn thiện và áp dụng phương pháp quản lý vốn theo Basel II nâng cao. Cụ thể, ngân hàng đã triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (AIRB) để tính vốn với danh mục khoản phải đòi bán lẻ và phương pháp xếp hạng nội bộ cơ bản (FIRB) với danh mục khoản phải đòi doanh nghiệp theo chuẩn Basel II. So với phương pháp quản lý hệ số an toàn vốn Basel II tiêu chuẩn (SA) đang được áp dụng tại Việt Nam, đây là một bước tiến lớn của OCB, thể hiện mức độ phát triển cao về dữ liệu và phương pháp đo lường rủi ro.

Lãnh đạo OCB cùng các đối tác chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Thay vì áp dụng chung một mức độ đo lường rủi ro cho một nhóm khoản vay và khách hàng có tính chất tương đồng theo Basel II tiêu chuẩn, kết quả đo lường rủi ro theo phương pháp Basel II nâng cao cho phép Ngân hàng đo lường và phân loại rủi ro chi tiết đến từng hợp đồng vay, khách hàng vay. Đây là cơ sở để ngân hàng triển khai các phương thức quản lý danh mục chủ động và áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt theo mức độ rủi ro cho từng khoản vay.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro OCB cho biết, việc hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo các yêu cầu của Basel II nâng cao không những giúp OCB nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng mà còn đảm bảo việc đo lường rủi ro và tỉ lệ an toàn vốn chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các quyết định kinh doanh.

"Đặc biệt, khẳng định mạnh mẽ mục tiêu dài hạn của OCB trong việc củng cố nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hướng đến sự minh bạch, nâng cao vị thế cạnh tranh, cũng như tăng cường sức mạnh và khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế vĩ mô có thể xảy ra", ông Ngọc nhấn mạnh.