Rổ chỉ số VNDiamond mới sẽ được công bố vào ngày 18.10.2021 sắp tới và có hiệu lực từ ngày 1.11.2021. Cổ phiếu LPB khả năng cao sẽ phải chia tay nhóm này.

Các chuyên gia của VNDIRECT dự báo LPB có thể bị loại khỏi VNDiamond trong cơ cấu tháng 10. DCVFM VNDiamond ETF được ước tính sẽ mua 9 triệu cổ phiếu VIB và 4,6 triệu cổ phiếu TCB trong kỳ cơ cấu này. Trái lại, LPB sẽ bị ETF bán mạnh với số lượng 10,9 triệu cổ phiếu khi bị loại khỏi chỉ số VNDiamond.

TCM và CTD tiềm năng cao vẫn ở lại VNDiamond. Hai mã này đã duy trì mức vốn hóa thị trường đã điều chỉnh freefloat lớn hơn 2.000 tỉ đồng để vượt qua điều kiện sàng lọc giá trị vốn hóa trong quy tắc mới.

Đồng thời, một số cổ phiếu sẽ được giảm tỉ trọng trong chỉ số do thêm điều kiện mới. Với lần xem xét này, hệ số thanh khoản mới sẽ được áp dụng vào trong công thức tính chỉ số, dẫn đến những cổ phiếu có hệ số thanh khoản thấp hơn sẽ bị giảm tỉ trọng trong khi tính chỉ số VNDiamond. Theo dự báo, tỉ trọng của EIB, VIB, MWG và PNJ trong tính toán chỉ số có thể sẽ giảm do tỉ lệ thanh khoản thấp.

Báo cáo cũng nhận định các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam đang bị rút ròng trong thời gian vừa qua. Số lượng chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF sau một thời gian duy trì xu hướng tăng đã đổi chiều từ tháng 8.2021 khi số lượng chứng chỉ quỹ giảm 48,4 triệu trong giai đoạn từ 11.8 đến 17.9, tương đồng với giá trị rút ròng của VNDiamond ETF từ tháng 8.2021 đến tháng 9.2021 với giá trị hơn 1.200 tỉ đồng.

Các chuyên gia cho rằng dòng vốn ra khỏi VNDiamond ETF có thể đến từ PYN Elite Fund sau khi họ giảm tỉ trọng của VNDiamond ETF trong danh mục đầu tư từ 9,2% trong tháng 6.2021 xuống 2,9% vào tháng 8.2021.

Từ kết quả sàng lọc trên, quỹ DCVFM VNDiamond ETF với giá trị tài sản ròng là 12.819 tỉ đồng sẽ cân đối lại danh mục đầu tư của mình trong phiên giao dịch trước ngày hiệu lực (29.10.2021).